PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSE.AS с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUSE.AS с EMIM.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L).

XUSE.AS и EMIM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. EMIM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUSE.AS и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUSE.AS и EMIM.L

2026 (YTD)2025
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF		1.21%25.69%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		2.39%30.71%
Разные валюты инструментов

XUSE.AS торгуется в USD, в то время как EMIM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSE.AS показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 4.12%.

XUSE.AS

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.21%
6 месяцев
6.53%
1 год
25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIM.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.99%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.45%
1 год
33.40%
3 года*
16.45%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XUSE.AS:
XUSE.AS с EXUS.LXUSE.AS с VXUSXUSE.AS с VDHG.AXXUSE.AS с VWCE.DEXUSE.AS с VOOXUSE.AS с XMWX.LXUSE.AS с GLD
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DE

Сравнение комиссий XUSE.AS и EMIM.L

XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EMIM.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

XUSE.AS vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSE.AS c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSE.ASEMIM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.79

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

2.80

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.73

10.95

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSE.AS vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSE.AS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIM.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSE.AS и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSE.ASEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.28

+1.12

Корреляция

Корреляция между XUSE.AS и EMIM.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSE.AS и EMIM.L

Ни XUSE.AS, ни EMIM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XUSE.AS и EMIM.L

Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки EMIM.L в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и EMIM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XUSE.ASEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-31.70%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-10.92%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.60%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-8.81%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.96%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSE.AS и EMIM.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) составляет 6.74%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUSE.ASEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.64%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

13.62%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

18.55%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.80%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.01%

-2.95%