Сравнение XUSE.AS с VDHG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX).
XUSE.AS и VDHG.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUSE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности XUSE.AS и VDHG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUSE.AS и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 2.29% | 25.69% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 0.45% | 17.77% |
Разные валюты инструментов
XUSE.AS торгуется в USD, в то время как VDHG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDHG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUSE.AS показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у VDHG.AX с доходностью 0.45%.
XUSE.AS
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDHG.AX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUSE.AS и VDHG.AX
XUSE.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUSE.AS vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
XUSE.AS
VDHG.AX
Сравнение XUSE.AS c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUSE.AS | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.38 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.91 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.93 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 8.70 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUSE.AS | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.46 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между XUSE.AS и VDHG.AX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUSE.AS и VDHG.AX
XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDHG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок XUSE.AS и VDHG.AX
Максимальная просадка XUSE.AS за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки VDHG.AX в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSE.AS и VDHG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUSE.AS | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -28.34% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -7.64% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.60% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.71% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.01% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUSE.AS и VDHG.AX
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XUSE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUSE.AS | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.92% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.00% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.72% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.65% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.50% | -0.44% |