График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) показал доход в -1.35% с начала года и 23.00% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении XUSE.AS закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.98% | 4.91% | -9.57% | -1.35% | |||||||||
| 2025 | -0.24% | 1.50% | -0.45% | 3.95% | 4.99% | 2.15% | -0.88% | 3.99% | 2.02% | 1.65% | 0.96% | 3.63% | 25.69% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF: годовая альфа составляет 19.55%, бета — 0.26, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 31.01.2025.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.51%) было выше, чем в снижении (6.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.55%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 98.51%
- Участие в снижении
- 6.70%
Комиссия
Комиссия XUSE.AS составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XUSE.AS имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XUSE.AS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.40 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 6.61 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XUSE.AS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF показал максимальную просадку в 12.97%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.97% | 20 мар. 2025 г. | 15 | 9 апр. 2025 г. | 12 | 29 апр. 2025 г. | 27 |
| -10.54% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.5% | 13 нояб. 2025 г. | 7 | 21 нояб. 2025 г. | 14 | 11 дек. 2025 г. | 21 |
| -4.35% | 25 июл. 2025 г. | 6 | 1 авг. 2025 г. | 8 | 13 авг. 2025 г. | 14 |
| -3.01% | 7 мар. 2025 г. | 3 | 11 мар. 2025 г. | 6 | 19 мар. 2025 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...