PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUSC.TO с ZSP-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUSC.TO с ZSP-U.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both exchange-traded funds - XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index, while ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XUSC.TO returned 27.68% vs 28.45% for ZSP-U.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUSC.TO charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ZSP-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности XUSC.TO и ZSP-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUSC.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUSC.TO показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у ZSP-U.TO с доходностью 11.99%.

XUSC.TO

1 день
0.23%
1 месяц
7.55%
С начала года
12.69%
6 месяцев
10.97%
1 год
27.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP-U.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
7.23%
С начала года
11.99%
6 месяцев
9.98%
1 год
28.45%
3 года*
22.90%
5 лет*
16.30%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUSC.TO и ZSP-U.TO

2026 (YTD)20252024
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.69%11.40%11.76%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		11.99%11.48%11.50%

Correlation

The correlation between XUSC.TO and ZSP-U.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between XUSC.TO and ZSP-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ESG.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с XMS.TO
Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO

Доходность на риск

XUSC.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUSC.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUSC.TOZSP-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.46

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.35

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.24

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.46

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUSC.TO vs. ZSP-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUSC.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP-U.TO равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUSC.TO и ZSP-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUSC.TOZSP-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.20

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XUSC.TO и ZSP-U.TO

Максимальная просадка XUSC.TO за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUSC.TO и ZSP-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUSC.TOZSP-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-27.34%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.83%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-3.51%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.29%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XUSC.TO и ZSP-U.TO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) составляет 2.61%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что XUSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUSC.TOZSP-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.99%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.64%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

14.95%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.04%

-0.32%

Сравнение комиссий XUSC.TO и ZSP-U.TO

XUSC.TO берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUSC.TO и ZSP-U.TO

Дивидендная доходность XUSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.84%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%

Часто задаваемые вопросы

XUSC.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XUSC.TO.

XUSC.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZSP-U.TO is S&P 500. XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index, while ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.12% for XUSC.TO and 0.09% for ZSP-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUSC.TO и ZSP-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор