Сравнение XUFN.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XUFN.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUFN.DE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUFN.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -9.12% | 3.41% | 38.69% | 10.96% | -7.89% | 49.37% | -12.55% | 36.23% | -11.22% | 14.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.80% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 7.15% |
Разные валюты инструментов
XUFN.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUFN.DE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.17%.
XUFN.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUFN.DE и VOO
XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUFN.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XUFN.DE
VOO
Сравнение XUFN.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFN.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.80 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.71 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.01 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFN.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XUFN.DE и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFN.DE и VOO
Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XUFN.DE и VOO
Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUFN.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.39% | -33.99% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -8.90% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.52% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.44% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -3.72% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.57% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFN.DE и VOO
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.50% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUFN.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.36% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.85% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 20.48% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.70% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.56% | +3.17% |