Сравнение XUFN.DE с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
XUFN.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XUFN.DE и VUAA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XUFN.DE и VUAA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -9.12% | 3.41% | 38.69% | 10.96% | -7.89% | 49.37% | -13.67% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | -2.79% | 4.68% | 32.33% | 22.52% | -14.29% | 40.76% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XUFN.DE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.
XUFN.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
VUAA.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUFN.DE и VUAA.DE
XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XUFN.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск
XUFN.DE
VUAA.DE
Сравнение XUFN.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUFN.DE | VUAA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.92 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.36 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 8.03 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUFN.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.69 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между XUFN.DE и VUAA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUFN.DE и VUAA.DE
Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.17% | 1.08% | 1.66% | 2.69% | 1.25% | 1.34% | 3.46% | 0.66% |
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XUFN.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и VUAA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XUFN.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.39% | -33.67% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -8.38% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -23.33% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.02% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -5.18% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.10% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUFN.DE и VUAA.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XUFN.DE | VUAA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.69% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 8.64% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 17.02% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 15.15% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 17.75% | +3.98% |