PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFN.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUFN.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE).

XUFN.DE и SPY5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SPY5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.12%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.81%4.75%32.36%22.42%-14.24%40.60%6.73%34.93%0.25%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью -2.81%.

XUFN.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-4.68%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

SPY5.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с SXRU.DEXUFN.DE с QDVH.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Сравнение комиссий XUFN.DE и SPY5.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

XUFN.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFN.DESPY5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.61

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.92

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.34

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

7.99

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY5.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFN.DESPY5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.61

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между XUFN.DE и SPY5.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и SPY5.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY5.DE в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.74%3.30%1.59%1.57%1.69%

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и SPY5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUFN.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-33.86%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-8.55%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-23.34%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-5.01%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.99%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.09%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и SPY5.DE

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUFN.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.65%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.56%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

17.13%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

15.21%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.12%

+5.61%