Сравнение XUFN.DE с QDVH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE).

XUFN.DE и QDVH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. QDVH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и QDVH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и QDVH.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	-9.02%	3.41%	38.69%	10.96%	-7.89%	49.37%	-12.55%	36.23%	-11.22%	14.21%
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	-8.53%	3.01%	37.13%	8.44%	-6.23%	48.50%	-12.20%	35.41%	-10.71%	14.38%

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у QDVH.DE с доходностью -8.53%.

XUFN.DE

1 день: 0.11%

1 месяц: -1.80%

С начала года: -9.02%

6 месяцев: -5.26%

1 год: -4.72%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 10.06%

10 лет*: —

QDVH.DE

1 день: 1.38%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -8.53%

6 месяцев: -4.97%

1 год: -5.86%

3 года*: 14.81%

5 лет*: 9.56%

10 лет*: 11.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Название символа

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XUFN.DE:

XUFN.DE с VUAA.DE XUFN.DE с SPY5.DE XUFN.DE с EQQQ.DE XUFN.DE с EQQB.DE XUFN.DE с EXV1.DE XUFN.DE с VOO XUFN.DE с SXRU.DE

Часто сравнивают с QDVH.DE:

QDVH.DE с 2B7A.DE QDVH.DE с G2X.DE QDVH.DE с UIFS.L QDVH.DE с SPGI QDVH.DE с VOO QDVH.DE с KKR QDVH.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XUFN.DE и QDVH.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVH.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

XUFN.DE

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUFN.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XUFN.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QDVH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XUFN.DE	QDVH.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.23	-0.30	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.18	-0.28	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	0.96	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	-0.01	+0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.29	-0.02	+0.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVH.DE равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и QDVH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XUFN.DE	QDVH.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.23	-0.30	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.52	+0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.46	+0.03

Корреляция

Корреляция между XUFN.DE и QDVH.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и QDVH.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как QDVH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	1.21%	1.17%	1.08%	1.66%	2.69%	1.25%	1.34%	3.46%	0.66%
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и QDVH.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, примерно равная максимальной просадке QDVH.DE в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и QDVH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	XUFN.DE	QDVH.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.39%	-42.39%	-1.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.24%	-12.76%	-0.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.03%	-21.72%	-1.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-42.39%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.59%	-13.55%	-0.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.75%	-7.85%	+0.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.85%	4.76%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и QDVH.DE

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XUFN.DE	QDVH.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.30%	4.34%	-0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.10%	10.75%	+0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.12%	19.63%	+0.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.66%	18.32%	+0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.72%	20.99%	+0.73%

Сравнение XUFN.DE с QDVH.DE

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и QDVH.DE

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и QDVH.DE

Доходность по периодам

XUFN.DE

QDVH.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XUFN.DE и QDVH.DE

Доходность на риск

XUFN.DE vs. QDVH.DE — Ранг доходности на риск

XUFN.DE

QDVH.DE

Сравнение XUFN.DE c QDVH.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XUFN.DE vs. QDVH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и QDVH.DE

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и QDVH.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и QDVH.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)