PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFN.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUFN.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

XUFN.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.12%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.24%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -3.24%.

XUFN.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-4.68%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

EXV1.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
11.20%
1 год
36.47%
3 года*
39.61%
5 лет*
27.60%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с SXRU.DEXUFN.DE с QDVH.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий XUFN.DE и EXV1.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUFN.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFN.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.48

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.92

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.81

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

10.30

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFN.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.48

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.21

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.09

+0.41

Корреляция

Корреляция между XUFN.DE и EXV1.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и EXV1.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EXV1.DE в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		4.01%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUFN.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-82.30%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-16.03%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-28.12%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-10.71%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-44.92%

+37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

4.37%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) составляет 4.50%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUFN.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

9.34%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

16.43%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

24.54%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.61%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

25.10%

-3.37%