PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFN.DE с SXRU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XUFN.DE с SXRU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE).

XUFN.DE и SXRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUFN.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Financials. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. SXRU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XUFN.DE и SXRU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XUFN.DE и SXRU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-9.12%3.41%38.69%10.96%-7.89%49.37%-12.55%36.23%-11.22%14.21%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		-1.96%2.08%21.16%11.74%-2.47%31.86%-1.58%28.17%-0.48%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, XUFN.DE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SXRU.DE с доходностью -1.96%.

XUFN.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
-4.68%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

SXRU.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.73%
3 года*
11.17%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XUFN.DE:
XUFN.DE с VUAA.DEXUFN.DE с SPY5.DEXUFN.DE с EQQQ.DEXUFN.DE с EQQB.DEXUFN.DE с EXV1.DEXUFN.DE с VOOXUFN.DE с QDVH.DE
Часто сравнивают с SXRU.DE:
SXRU.DE с SXR7.DESXRU.DE с XUHC.DESXRU.DE с SCHDSXRU.DE с SCHGSXRU.DE с IVVSXRU.DE с VUAA.DESXRU.DE с VOO

Сравнение комиссий XUFN.DE и SXRU.DE

XUFN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRU.DE в 0.33%.

SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XUFN.DE vs. SXRU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFN.DE
Ранг доходности на риск XUFN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SXRU.DE
Ранг доходности на риск SXRU.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRU.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRU.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRU.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFN.DE c SXRU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFN.DESXRU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.28

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.50

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.64

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

1.97

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFN.DE vs. SXRU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFN.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SXRU.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFN.DE и SXRU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFN.DESXRU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между XUFN.DE и SXRU.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFN.DE и SXRU.DE

Дивидендная доходность XUFN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SXRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
XUFN.DE
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.21%1.17%1.08%1.66%2.69%1.25%1.34%3.46%0.66%
SXRU.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XUFN.DE и SXRU.DE

Максимальная просадка XUFN.DE за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки SXRU.DE в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFN.DE и SXRU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XUFN.DESXRU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-36.09%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-12.46%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-21.13%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-5.41%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.45%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.54%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFN.DE и SXRU.DE

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XUFN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) (SXRU.DE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что XUFN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XUFN.DESXRU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.14%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.75%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

16.60%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

14.04%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.04%

+5.69%