Сравнение XUDV с COMT
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 28.38% vs 25.37% for COMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 20.95%.
XUDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам XUDV и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.68% | 8.52% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 1.31% |
Correlation
The correlation between XUDV and COMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. COMT — Ранг доходности на риск
XUDV
COMT
Сравнение XUDV c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 1.45 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 6.71 | +8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и COMT
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -51.89% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -17.57% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -17.57% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -24.00% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.79% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и COMT
Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 4.26%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.32% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 19.40% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 21.28% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.15% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.87% | -2.57% |
Сравнение комиссий XUDV и COMT
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и COMT
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности COMT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 2.60% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and COMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.32%) compared to XUDV (4.26%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, XUDV leads with 28.38% vs 25.37% for COMT. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 28.38% return vs 25.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.60% for XUDV.
XUDV is categorized as Dividend, while COMT is Commodities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.48% for COMT.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор