PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUDV с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. XUDV is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 45.51% for COMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

XUDV

1 день
1.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.25%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и COMT

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.25%8.24%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%1.73%

Correlation

The correlation between XUDV and COMT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.04

The correlation between XUDV and COMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XUDV и COMT

Секторы
XUDV
COMT

Финансовые услуги

25.3%
100.0%

Технологии

15.1%

-

Потребительский защитный сектор

13.3%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Энергетика

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XUDV
25.3%
COMT
100.0%

Технологии

XUDV
15.1%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

XUDV
13.3%
COMT

-

Промышленность

XUDV
9.2%
COMT

-

Здравоохранение

XUDV
8.7%
COMT

-

Энергетика

XUDV
7.6%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

XUDV
7.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

XUDV
6.2%
COMT

-

Коммунальные услуги

XUDV
4.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

XUDV
3.3%
COMT

-

Недвижимость

XUDV

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с AMDYXUDV с VYMXUDV с SCHDXUDV с NDIVXUDV с UDIVXUDV с MULTXUDV с LVHI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

XUDV vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUDVCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.14

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.77

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

5.70

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

13.42

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUDV vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUDVCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.20

+1.12

Просадки

Сравнение просадок XUDV и COMT

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-51.89%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.02%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-6.30%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-24.06%

+21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и COMT

Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 3.69%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

7.46%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

18.88%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

21.36%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.07%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

18.89%

-2.55%

Сравнение комиссий XUDV и COMT

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и COMT

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.45%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and COMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.46%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 45.51% vs 31.86% for XUDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 45.51% return vs 31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.45% for XUDV.

XUDV is categorized as Dividend, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.48% for COMT.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор