Сравнение XUDV с MULT
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and MULT (Franklin Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while MULT is a Multisector Bonds fund actively managed by Franklin. XUDV is passively managed, while MULT is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for MULT.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и MULT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у MULT с доходностью 0.83%.
XUDV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и MULT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.02% | 1.48% |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 0.83% | 2.14% |
Correlation
The correlation between XUDV and MULT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. MULT — Ранг доходности на риск
XUDV
MULT
Сравнение XUDV c MULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Franklin Multisector Income ETF (MULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUDV | MULT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUDV | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XUDV и MULT
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что больше максимальной просадки MULT в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и MULT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -1.70% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.48% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.31% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и MULT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | MULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 2.95% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 2.95% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 2.95% | +13.39% |
Сравнение комиссий XUDV и MULT
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MULT в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и MULT
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности MULT в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULT Franklin Multisector Income ETF | 3.41% | 1.56% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.48% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and MULT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for MULT.
XUDV has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 3.41% for MULT.
XUDV is categorized as Dividend, while MULT is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.39% for MULT.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и MULT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор