Сравнение XUDV с DIVB
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both Dividend funds - XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index while DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 28.38% vs 26.83% for DIVB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUDV показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 17.12%.
XUDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUDV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.68% | 8.52% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.12% | 11.20% |
Correlation
The correlation between XUDV and DIVB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between XUDV and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
XUDV
DIVB
Сравнение XUDV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.95 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 13.20 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и DIVB
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -36.93% | +20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -6.82% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.12% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.97% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.04% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и DIVB
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB) имеют волатильность 4.26% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.13% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.84% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 11.68% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.26% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.36% | -2.06% |
Сравнение комиссий XUDV и DIVB
XUDV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и DIVB
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DIVB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 2.60% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and DIVB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (4.26%) compared to DIVB (4.13%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs DIVB's -36.93%.
On 1-year performance, XUDV leads with 28.38% vs 26.83% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 28.38% return vs 26.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.
XUDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.27% for DIVB.
XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.05% for DIVB.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор