PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUDV с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUDV с NDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past year, XUDV returned 31.86% vs 37.09% for NDIV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности XUDV и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUDV показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 34.08%.

XUDV

1 день
1.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.25%
6 месяцев
20.20%
1 год
31.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUDV и NDIV

2026 (YTD)2025
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.25%8.24%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%-4.77%

Correlation

The correlation between XUDV and NDIV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.55

The correlation between XUDV and NDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUDV и NDIV

Секторы
XUDV
NDIV

Финансовые услуги

25.3%
0.1%

Технологии

15.1%

-

Потребительский защитный сектор

13.3%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Энергетика

7.6%
81.7%

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%
18.2%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XUDV
25.3%
NDIV
0.1%

Технологии

XUDV
15.1%
NDIV

-

Потребительский защитный сектор

XUDV
13.3%
NDIV

-

Промышленность

XUDV
9.2%
NDIV

-

Здравоохранение

XUDV
8.7%
NDIV

-

Энергетика

XUDV
7.6%
NDIV
81.7%

Потребительский циклический сектор

XUDV
7.1%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

XUDV
6.2%
NDIV

-

Коммунальные услуги

XUDV
4.3%
NDIV

-

Сырьевые материалы

XUDV
3.3%
NDIV
18.2%

Недвижимость

XUDV

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с AMDYXUDV с VYMXUDV с SCHDXUDV с UDIVXUDV с MULTXUDV с LVHIXUDV с SOEZ
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

XUDV vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUDV c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUDVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.88

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.50

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.47

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

8.17

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUDV vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUDV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUDV и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUDVNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.88

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.74

+0.57

Просадки

Сравнение просадок XUDV и NDIV

Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUDVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-19.73%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.73%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.05%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-4.20%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

4.55%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XUDV и NDIV

Текущая волатильность для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) составляет 3.69%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что XUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUDVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.72%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

13.39%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

19.86%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

20.92%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

20.92%

-4.58%

Сравнение комиссий XUDV и NDIV

XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUDV и NDIV

Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NDIV в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.45%3.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUDV and NDIV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to XUDV (3.69%). In terms of maximum drawdown, XUDV dropped -15.98% vs NDIV's -19.73%.

On 1-year performance, NDIV leads with 37.09% vs 31.86% for XUDV. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, XUDV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 37.09% return vs 31.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 3.45% for XUDV.

XUDV is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Franklin and Amplify. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.59% for NDIV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUDV и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор