PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWO с XONE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds from BondBloxx - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 4.55%/yr for XONE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for XONE.

Доходность

Сравнение доходности XTWO и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.16%.

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

XONE

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWO и XONE

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.16%4.41%4.83%4.74%0.60%

Correlation

The correlation between XTWO and XONE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between XTWO and XONE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с RPIFX
Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VTIPXONE с USFRXONE с TFLO

Доходность на риск

XTWO vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWOXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
7.03

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
16.77

-12.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

3.55

-2.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

23.89

-20.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

138.39

-125.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWO vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 7.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWOXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

7.03

-4.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

4.97

-3.22

Просадки

Сравнение просадок XTWO и XONE

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWOXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-0.40%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.16%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-0.28%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.04%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.03%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и XONE

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWOXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.09%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

0.34%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

0.55%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

0.86%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

0.86%

+1.30%

Сравнение комиссий XTWO и XONE

XTWO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и XONE

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью XONE в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%

Часто задаваемые вопросы

XTWO and XONE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTWO has higher volatility (0.37%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs XONE's -0.40%.

On 3-year performance, XONE leads with 4.55% vs 4.12% for XTWO. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.55% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTWO.

XTWO and XONE have nearly identical dividend yields, around 4.05%.

XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.03% for XONE.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWO и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор