PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с XONE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTWO и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и XONE


2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
0.58%4.41%4.83%4.74%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.


XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

XONE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.79%
3 года*
4.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий XTWO и XONE

XTWO берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTWO vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWOXONEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

6.31

-3.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

13.53

-9.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

3.03

-1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

19.73

-15.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

88.12

-73.37

XTWO vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 6.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWOXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

6.31

-3.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

4.94

-3.17

Корреляция

Корреляция между XTWO и XONE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и XONE

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности XONE в 4.16%


Просадки

Сравнение просадок XTWO и XONE

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XONE.


Загрузка...

Показатели просадок


XTWOXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-0.40%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.20%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.01%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.05%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.04%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и XONE

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTWOXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.34%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

0.61%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

0.87%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

0.87%

+1.33%