Сравнение XTWO с XB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB).
XTWO и XB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и XB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и XB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у XB с доходностью 0.18%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и XB
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XB в 0.30%.
Доходность на риск
XTWO vs. XB — Ранг доходности на риск
XTWO
XB
Сравнение XTWO c XB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | XB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.29 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 1.92 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.75 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.09 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.29 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.81 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и XB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и XB
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности XB в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.18% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и XB
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки XB в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и XB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -9.25% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -4.27% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.65% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.36% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.74% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и XB
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | XB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.06% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 2.77% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.61% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 7.54% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 7.54% | -5.34% |