Сравнение XTWO с UTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO).
XTWO и UTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и UTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.92% | 4.27% | 0.17% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.20% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.06% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTWO показывает доходность 0.21%, а UTWO немного ниже – 0.20%.
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и UTWO
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTWO vs. UTWO — Ранг доходности на риск
XTWO
UTWO
Сравнение XTWO c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.27 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.73 | 3.61 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.81 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.43 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.48 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и UTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и UTWO
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности UTWO в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и UTWO
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и UTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -2.04% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.90% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.50% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.49% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и UTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеют волатильность 0.56% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.87% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.51% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.10% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.10% | +0.10% |