PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTWO с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTWO с UTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both Government Bonds funds - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while UTWO tracks the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTWO returned 4.12%/yr vs 3.78%/yr for UTWO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.

Доходность

Сравнение доходности XTWO и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTWO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.39%.

XTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.30%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTWO

1 день
0.06%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.00%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTWO и UTWO

2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.48%5.17%3.92%4.27%0.17%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		0.39%4.79%3.71%3.45%-0.06%

Correlation

The correlation between XTWO and UTWO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between XTWO and UTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с TFLOXTWO с RPIFXXTWO с IVV
Часто сравнивают с UTWO:
UTWO с TUAUTWO с SHYUTWO с TLTUTWO с SLVUTWO с VGSHUTWO с MUSTUTWO с USFR

Доходность на риск

XTWO vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTWOUTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.26

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.69

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.36

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

12.38

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTWO vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTWO равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTWOUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.46

+0.29

Просадки

Сравнение просадок XTWO и UTWO

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и UTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTWOUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-2.04%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.90%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-1.08%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.32%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.49%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.24%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и UTWO

BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеют волатильность 0.37% и 0.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTWOUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

0.92%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

1.35%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.07%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.07%

+0.09%

Сравнение комиссий XTWO и UTWO

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и UTWO

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности UTWO в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF		3.49%3.63%4.22%4.39%1.22%
XTWO
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.05%4.24%4.54%4.07%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XTWO and UTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTWO has higher volatility (0.37%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs UTWO's -2.04%.

On 3-year performance, XTWO leads with 4.12% vs 3.78% for UTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTWO has performed better with a 4.12% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UTWO.

XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.49% for UTWO.

XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BondBloxx and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.15% for UTWO.

XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTWO и UTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор