PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XTWO с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XTWO и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTWO и UTWO


2026 (YTD)2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%3.45%-0.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTWO показывает доходность 0.21%, а UTWO немного ниже – 0.20%.


XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Сравнение комиссий XTWO и UTWO

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UTWO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XTWO vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTWO c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTWOUTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.27

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

3.61

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

3.81

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

13.43

+1.32

XTWO vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTWO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTWOUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.48

+0.29

Корреляция

Корреляция между XTWO и UTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XTWO и UTWO

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности UTWO в 3.48%


TTM2025202420232022
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%

Просадки

Сравнение просадок XTWO и UTWO

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и UTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


XTWOUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-2.04%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.90%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.50%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.49%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XTWO и UTWO

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеют волатильность 0.56% и 0.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTWOUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.54%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.51%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.10%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.10%

+0.10%