Сравнение XTWO с PULS

С начала года, XTWO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTWO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTWO и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTWO и PULS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PULS в 4.68%

Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и PULS.

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.