Сравнение XTWO с PCMM
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - XTWO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx. XTWO is passively managed, while PCMM is actively managed. Over the past year, XTWO returned 3.42% vs 4.45% for PCMM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.68%/yr for PCMM.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и PCMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PCMM с доходностью 1.15%.
XTWO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWO и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.41% | 5.17% | 0.22% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.15% | 6.30% | 0.50% |
Correlation
The correlation between XTWO and PCMM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XTWO
PCMM
Сравнение XTWO c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.07 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 7.21 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.16 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.08 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и PCMM
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и PCMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -4.32% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -2.16% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.41% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.43% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.62% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и PCMM
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.36%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.22% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 2.64% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 3.94% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.97% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.97% | -2.81% |
Сравнение комиссий XTWO и PCMM
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и PCMM
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PCMM в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.62% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
XTWO and PCMM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCMM has higher volatility (1.22%) compared to XTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, XTWO dropped -1.73% vs PCMM's -4.32%.
On 1-year performance, PCMM leads with 4.45% vs 3.42% for XTWO. On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCMM has performed better with a 4.45% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
PCMM has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.05% for XTWO.
XTWO is categorized as Government Bonds, while PCMM is CLO. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.68% for PCMM.
XTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и PCMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор