Сравнение XTWO с PCMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).
XTWO и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XTWO и PCMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTWO и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.27% | 5.17% | 0.22% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | -0.92% | 6.30% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XTWO показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.92%.
XTWO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTWO и PCMM
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Доходность на риск
XTWO vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XTWO
PCMM
Сравнение XTWO c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.60 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.86 | 0.90 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 0.77 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 4.26 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.60 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.87 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между XTWO и PCMM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и PCMM
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PCMM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.10% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.83% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и PCMM
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и PCMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTWO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -4.32% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -3.99% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.16% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.39% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.72% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и PCMM
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) составляет 0.56%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTWO | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.48% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.34% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 5.49% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.11% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 5.11% | -2.91% |