Сравнение XTWO с IBTE
XTWO (BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTWO tracks the Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. XTWO charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности XTWO и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTWO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTWO и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.16% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTWO vs. IBTE — Ранг доходности на риск
XTWO
IBTE
Сравнение XTWO c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTWO | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTWO | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XTWO и IBTE
Максимальная просадка XTWO за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTWO и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTWO | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTWO и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTWO | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.00% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Сравнение комиссий XTWO и IBTE
XTWO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTWO и IBTE
Дивидендная доходность XTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTWO BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.05% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XTWO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTWO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
XTWO has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.00% for IBTE.
XTWO tracks Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.05% for XTWO and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для XTWO и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор