PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTRE с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTRE с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.89%/yr vs 3.40%/yr for VGIT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности XTRE и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%.

XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTRE и VGIT

2026 (YTD)2025202420232022
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		-0.06%6.05%3.05%4.44%0.03%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-0.79%

Correlation

The correlation between XTRE and VGIT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between XTRE and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с PCMM
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

XTRE vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRE c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTREVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.05

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.59

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.25

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

3.75

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTRE vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTRE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTRE и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTREVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.49

+0.60

Просадки

Сравнение просадок XTRE и VGIT

Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTREVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-16.05%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-2.83%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-4.34%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.39%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-3.52%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.94%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XTRE и VGIT

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTREVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.05%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.33%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

3.38%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

5.38%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

4.50%

-1.18%

Сравнение комиссий XTRE и VGIT

XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRE и VGIT

Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XTRE and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGIT has higher volatility (1.05%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs VGIT's -16.05%.

On 3-year performance, XTRE leads with 3.89% vs 3.40% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTRE has performed better with a 3.89% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.

XTRE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.87% for VGIT.

XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.03% for VGIT.

XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTRE и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор