Сравнение XTRE с THTA
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi. XTRE is passively managed, while THTA is actively managed. Over the past year, XTRE returned 3.02% vs 16.57% for THTA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.88%.
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 2.53% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.88% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Correlation
The correlation between XTRE and THTA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. THTA — Ранг доходности на риск
XTRE
THTA
Сравнение XTRE c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 6.31 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 51.45 | -45.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.87 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.08 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и THTA
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -31.41% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -2.64% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -6.77% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -7.51% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.32% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и THTA
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.63%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.75% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 4.00% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 5.79% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 20.23% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 20.23% | -16.91% |
Сравнение комиссий XTRE и THTA
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и THTA
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and THTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (0.75%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.57% vs 3.02% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.57% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 4.00% for XTRE.
XTRE is categorized as Government Bonds, while THTA is Derivative Income. They also come from different issuers: BondBloxx and SoFi. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор