Сравнение XTRE с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XTRE и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XTRE и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 2.53% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и THTA
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XTRE vs. THTA — Ранг доходности на риск
XTRE
THTA
Сравнение XTRE c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.26 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -0.11 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.23 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -0.46 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.26 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.04 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и THTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и THTA
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и THTA
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -31.41% | +28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -30.83% | +29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -8.73% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.51% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 15.68% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и THTA
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.72% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 5.40% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 29.10% | -26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 20.96% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 20.96% | -17.59% |