Сравнение XTRE с TAXX
XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - XTRE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. XTRE is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, XTRE returned 3.02% vs 3.92% for TAXX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 1.11%.
XTRE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTRE и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.70% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.11% | 4.52% | 3.51% |
Correlation
The correlation between XTRE and TAXX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between XTRE and TAXX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTRE vs. TAXX — Ранг доходности на риск
XTRE
TAXX
Сравнение XTRE c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.45 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 13.54 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.33 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.60 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и TAXX
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTRE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -0.91% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.88% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.17% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.29% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и TAXX
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTRE | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.34% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.84% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.69% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 1.59% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 1.59% | +1.73% |
Сравнение комиссий XTRE и TAXX
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и TAXX
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности TAXX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 4.00% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XTRE and TAXX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTRE has higher volatility (0.63%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, TAXX leads with 3.92% vs 3.02% for XTRE. On fees, XTRE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.92% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTRE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
XTRE has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.50% for TAXX.
XTRE is categorized as Government Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.35% for TAXX.
TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTRE и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор