PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTRE с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTRE с SCHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTRE returned 3.89%/yr vs -0.72%/yr for SCHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTRE charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности XTRE и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTRE показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.43%.

XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHQ

1 день
-0.45%
1 месяц
0.65%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.74%
1 год
5.22%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTRE и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		-0.06%6.05%3.05%4.44%0.03%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%5.50%-6.44%3.43%-6.00%

Correlation

The correlation between XTRE and SCHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between XTRE and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с SPTSXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с PCMM
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

XTRE vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRE c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTRESCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.59

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.91

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.75

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

1.94

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTRE vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTRE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTRE и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTRESCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.59

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

-0.25

+1.35

Просадки

Сравнение просадок XTRE и SCHQ

Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRESCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.89%

-46.13%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-7.01%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.00%

-17.65%

+15.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-36.82%

+35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-26.36%

+25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

2.70%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XTRE и SCHQ

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.63%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRESCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.57%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

5.94%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

8.93%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

14.54%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

15.33%

-12.01%

Сравнение комиссий XTRE и SCHQ

XTRE берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRE и SCHQ

Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SCHQ в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.79%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTRE and SCHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.57%) compared to XTRE (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTRE dropped -2.89% vs SCHQ's -46.13%.

On 3-year performance, XTRE leads with 3.89% vs -0.72% for SCHQ. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XTRE has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTRE has performed better with a 3.89% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.

SCHQ has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.01% for XTRE.

XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for XTRE and 0.03% for SCHQ.

XTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTRE и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор