Сравнение XTRE с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XTRE и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XTRE и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и BNDD
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XTRE vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XTRE
BNDD
Сравнение XTRE c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.49 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | -0.58 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.45 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -0.68 | +9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.49 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.35 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и BNDD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и BNDD
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и BNDD
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -30.87% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -10.93% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -27.13% | +26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -19.04% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 7.27% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и BNDD
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) составляет 0.84%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.47% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 8.07% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 12.39% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.55% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.55% | -10.18% |