Сравнение XTRE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XTRE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTRE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTRE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTRE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 0.02% | 6.05% | 3.05% | 4.44% | 0.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XTRE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
XTRE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTRE и BIL
XTRE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTRE vs. BIL — Ранг доходности на риск
XTRE
BIL
Сравнение XTRE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTRE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 19.52 | -17.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 254.20 | -251.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 180.39 | -179.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 368.00 | -365.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 4,131.71 | -4,123.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 19.52 | -17.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 2.73 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между XTRE и BIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTRE и BIL
Дивидендная доходность XTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRE Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 4.19% | 3.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок XTRE и BIL
Максимальная просадка XTRE за все время составила -2.89%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTRE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.89% | -0.78% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -0.01% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.00% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTRE и BIL
Bondbloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.06% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 0.14% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 0.21% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.26% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.26% | +3.11% |