PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLT.TO с BOND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. XTLT.TO is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.19%/yr vs 6.28%/yr for BOND. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTLT.TO торгуется в CAD, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.05%.

XTLT.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.24%
6 месяцев
-2.26%
1 год
4.49%
3 года*
-1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.29%
1 месяц
2.49%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.49%
1 год
7.99%
3 года*
6.28%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и BOND

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.24%-1.07%-1.47%-2.80%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		2.05%3.42%11.60%2.91%

Correlation

The correlation between XTLT.TO and BOND is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г.

0.68

The correlation between XTLT.TO and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с XBB.TOXTLT.TO с DGRO
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

XTLT.TO vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLT.TOBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.47

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.12

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.02

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

4.59

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLT.TO vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLT.TOBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.47

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.70

-0.79

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и BOND

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что больше максимальной просадки BOND в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLT.TOBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-18.33%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-3.98%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-7.07%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-0.88%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.06%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.75%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и BOND

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLT.TOBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.39%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

4.27%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

5.46%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

7.39%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

7.57%

+6.59%

Сравнение комиссий XTLT.TO и BOND

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и BOND

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BOND в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.95%4.60%4.17%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTLT.TO and BOND have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTLT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTLT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

XTLT.TO is categorized as Government Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.54% for BOND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор