PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTLT.TO с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XTLT.TO returned -1.03%/yr vs 19.39%/yr for DGRO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XTLT.TO charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTLT.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.62%.

XTLT.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-1.59%
С начала года
1.05%
1 год
4.91%
3 года*
-1.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.15%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
10.73%
С начала года
15.62%
1 год
25.74%
3 года*
19.39%
5 лет*
13.72%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.05%-1.66%-2.55%-2.78%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.62%10.41%26.49%5.98%

Correlation

The correlation between XTLT.TO and DGRO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с XBB.TOXTLT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

XTLT.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLT.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.50

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.66

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.19

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

15.51

-14.53

XTLT.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и DGRO

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLT.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-29.39%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-6.16%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-15.15%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-1.20%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.04%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.66%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и DGRO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.08% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLT.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.02%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.93%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

10.37%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.00%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

17.70%

-3.61%

Сравнение комиссий XTLT.TO и DGRO

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и DGRO

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		5.16%4.63%4.21%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTLT.TO and DGRO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for XTLT.TO.

XTLT.TO is categorized as Government Bonds, while DGRO is Large Cap Growth Equities. XTLT.TO tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for XTLT.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTLT.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор