Сравнение XTLT.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
XTLT.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTLT.TO или DGRO.
Основные характеристики
| XTLT.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.56% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | 31.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 21.73 |
| Индекс Язвы | 4.16% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 9.68% |
| Макс. просадка | -21.04% | -35.10% |
| Текущая просадка | -8.62% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между XTLT.TO и DGRO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и DGRO
С начала года, XTLT.TO показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLT.TO и DGRO
XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTLT.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и DGRO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.66% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и DGRO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и DGRO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.