PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTLT.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTLT.TO с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

XTLT.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTLT.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTLT.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.20%-1.07%-1.47%-2.80%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.89%10.39%26.64%5.96%
Разные валюты инструментов

XTLT.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 2.89%.

XTLT.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-2.12%
1 год
-4.92%
3 года*
-2.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.90%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.59%
1 год
13.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XTLT.TO:
XTLT.TO с XTLH.TOXTLT.TO с TLTXTLT.TO с XLB.TOXTLT.TO с XBBXTLT.TO с EDVXTLT.TO с XBB.TOXTLT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий XTLT.TO и DGRO

XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

XTLT.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTLT.TO
Ранг доходности на риск XTLT.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTLT.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTLT.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTLT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTLT.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTLT.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTLT.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLT.TODGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.91

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.29

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.13

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

4.18

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTLT.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTLT.TO на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTLT.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLT.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.91

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.96

-1.06

Корреляция

Корреляция между XTLT.TO и DGRO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTLT.TO и DGRO

Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTLT.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF		4.57%4.60%4.17%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XTLT.TO и DGRO

Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTLT.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.04%

-35.10%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.92%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-4.70%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-3.48%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.37%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XTLT.TO и DGRO

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTLT.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.73%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.64%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

14.46%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

12.06%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

15.05%

-0.67%