Сравнение XTLT.TO с XLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO).
XTLT.TO и XLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTLT.TO или XLB.TO.
Основные характеристики
| XTLT.TO | XLB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.18% | 1.91% |
| Дох-ть за 1 год | 10.48% | 13.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.59 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.95 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 2.38 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 11.80% |
| Макс. просадка | -21.04% | -32.96% |
| Текущая просадка | -7.02% | -19.06% |
Корреляция
Корреляция между XTLT.TO и XLB.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и XLB.TO
С начала года, XTLT.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у XLB.TO с доходностью 1.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLT.TO и XLB.TO
XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLB.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTLT.TO c XLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и XLB.TO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности XLB.TO в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.60% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.76% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и XLB.TO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XLB.TO в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и XLB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и XLB.TO
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.