Сравнение XTLT.TO с XTLH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO).
XTLT.TO и XTLH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XTLH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTLT.TO или XTLH.TO.
Основные характеристики
| XTLT.TO | XTLH.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.18% | 2.39% |
| Дох-ть за 1 год | 11.76% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 15.43% | 15.97% |
| Макс. просадка | -21.04% | -22.72% |
| Текущая просадка | -2.42% | -5.03% |
Корреляция
Корреляция между XTLT.TO и XTLH.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и XTLH.TO
С начала года, XTLT.TO показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью 2.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLT.TO и XTLH.TO
И XTLT.TO, и XTLH.TO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTLT.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и XTLH.TO
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности XTLH.TO в 3.39%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.34% | 2.85% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 3.39% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и XTLH.TO
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки XTLH.TO в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и XTLH.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и XTLH.TO
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) составляет 3.41%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.