Сравнение XTLT.TO с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
XTLT.TO и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTLT.TO или EDV.
Основные характеристики
| XTLT.TO | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.40% | -8.20% |
| Дох-ть за 1 год | 6.50% | 6.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 0.74 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 2.06 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 8.61% |
| Дневная вол-ть | 13.86% | 21.10% |
| Макс. просадка | -21.04% | -59.96% |
| Текущая просадка | -8.46% | -52.16% |
Корреляция
Корреляция между XTLT.TO и EDV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTLT.TO и EDV
С начала года, XTLT.TO показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -8.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTLT.TO и EDV
XTLT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTLT.TO c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTLT.TO и EDV
Дивидендная доходность XTLT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности EDV в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 3.65% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.23% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок XTLT.TO и EDV
Максимальная просадка XTLT.TO за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTLT.TO и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTLT.TO и EDV
Текущая волатильность для iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что XTLT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.