Сравнение XTL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XTL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.13% против 21.51% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и VGT
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
XTL vs. VGT — Ранг доходности на риск
XTL
VGT
Сравнение XTL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.10 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.67 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.88 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 5.77 | +17.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.10 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XTL и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и VGT
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и VGT
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -54.63% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -16.40% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -35.07% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -35.07% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -11.66% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -8.00% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.35% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и VGT
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 8.03% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 16.35% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 27.27% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 25.06% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 24.48% | -1.23% |