Сравнение XTL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XTL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 14.13% против 8.45% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и SPYD
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
XTL vs. SPYD — Ранг доходности на риск
XTL
SPYD
Сравнение XTL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 0.49 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 0.78 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 0.59 | +5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 2.09 | +21.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 0.49 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XTL и SPYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и SPYD
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и SPYD
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -46.42% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.35% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -22.25% | -14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -46.42% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.70% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -6.24% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.47% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и SPYD
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 3.03% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 8.61% | +14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 15.67% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 16.24% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 19.80% | +3.45% |