PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с FLTW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTL returned 18.76%/yr vs 20.89%/yr for FLTW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности XTL и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 51.28%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 65.68%.

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%

FLTW

1 день
0.59%
1 месяц
8.18%
С начала года
65.68%
6 месяцев
71.97%
1 год
102.75%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%4.11%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		65.68%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.28%

Correlation

The correlation between XTL and FLTW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.51

The correlation between XTL and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и FLTW

Секторы
XTL
FLTW

Технологии

62.7%
78.7%

Коммуникационные услуги

35.0%
1.4%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

11.2%

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
62.7%
FLTW
78.7%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
FLTW
1.4%

Недвижимость

XTL
2.3%
FLTW

-

Сырьевые материалы

XTL

-

FLTW
2.5%

Потребительский циклический сектор

XTL

-

FLTW
1.5%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

FLTW
0.7%

Энергетика

XTL

-

FLTW
0.1%

Финансовые услуги

XTL

-

FLTW
11.2%

Здравоохранение

XTL

-

FLTW
0.6%

Промышленность

XTL

-

FLTW
3.3%

Коммунальные услуги

XTL

-

FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

XTL vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
3.62

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.02

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

9.29

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.56

27.95

+5.61

XTL vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLTW равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и FLTW

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-38.00%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-10.87%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-26.45%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-38.00%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.47%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-8.42%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.61%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и FLTW

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 11.43%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

15.27%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

23.85%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

27.98%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

22.90%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

22.03%

+1.63%

Сравнение комиссий XTL и FLTW

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и FLTW

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FLTW в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.51%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and FLTW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (15.27%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 20.89% vs 18.76% for XTL. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 20.89% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.

FLTW has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.86% for XTL.

XTL is categorized as Communications Equities, while FLTW is Asia Pacific Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.19% for FLTW.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор