PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. XTL is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, XTL returned 130.19% vs 23.52% for FDCF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности XTL и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и FDCF

2026 (YTD)202520242023
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%6.02%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%

Correlation

The correlation between XTL and FDCF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.61

The correlation between XTL and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и FDCF

Секторы
XTL
FDCF

Технологии

61.4%
36.5%

Коммуникационные услуги

36.1%
50.2%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
61.4%
FDCF
36.5%

Коммуникационные услуги

XTL
36.1%
FDCF
50.2%

Недвижимость

XTL
2.6%
FDCF

-

Сырьевые материалы

XTL

-

FDCF

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

FDCF
11.9%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

FDCF

-

Энергетика

XTL

-

FDCF

-

Финансовые услуги

XTL

-

FDCF

-

Здравоохранение

XTL

-

FDCF

-

Промышленность

XTL

-

FDCF
1.4%

Коммунальные услуги

XTL

-

FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ

Доходность на риск

XTL vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
1.29

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
1.79

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

1.31

+7.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.85

3.95

+36.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа FDCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

1.29

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.29

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XTL и FDCF

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-22.53%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-18.10%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.90%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-4.17%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.97%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и FDCF

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

4.28%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

13.98%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

18.36%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

20.58%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

20.58%

+2.95%

Сравнение комиссий XTL и FDCF

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и FDCF

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности FDCF в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and FDCF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, XTL leads with 130.19% vs 23.52% for FDCF. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTL has performed better with a 130.19% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

XTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.03% for FDCF.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.50% for FDCF.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор