Сравнение XTL с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XTL и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 14.13% против 2.13% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и BIL
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XTL vs. BIL — Ранг доходности на риск
XTL
BIL
Сравнение XTL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 19.52 | -16.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 254.20 | -250.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 180.39 | -178.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 368.00 | -361.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 4,131.71 | -4,108.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 19.52 | -16.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 12.55 | -11.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 8.23 | -7.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.73 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между XTL и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и BIL
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и BIL
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -0.78% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -0.01% | -14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -0.12% | -36.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -0.21% | -36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | 0.00% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.26% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 0.00% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и BIL
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 0.06% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 0.14% | +23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 0.21% | +30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 0.26% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 0.26% | +22.99% |