PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с NVDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

XTJL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-3.15%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с TTDU
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Сравнение комиссий XTJL и NVDL

XTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

XTJL vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.14

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.90

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.30

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.52

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.14

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.59

-1.02

Корреляция

Корреляция между XTJL и NVDL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и NVDL

Ни XTJL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок XTJL и NVDL

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и NVDL.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-67.55%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-42.23%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-34.75%

+32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-17.05%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

17.61%

-15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и NVDL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) составляет 4.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что XTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

20.66%

-16.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

51.42%

-45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

81.87%

-63.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

91.12%

-75.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

91.12%

-75.66%