PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJL с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJL с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

XTJL и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJL и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJL и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, XTJL показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий XTJL и BAPR

И XTJL, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

XTJL vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJL c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJLBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.04

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.76

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

11.74

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJL vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJL на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJL и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJLBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.33

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между XTJL и BAPR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJL и BAPR

Ни XTJL, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJL и BAPR

Максимальная просадка XTJL за все время составила -23.24%, примерно равная максимальной просадке BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJL и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJLBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-23.91%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-9.19%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

0.00%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.66%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.38%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJL и BAPR

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что XTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJLBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.50%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

4.32%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

11.91%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

11.54%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

13.25%

+2.21%