PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с QDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XTJA returned 18.46% vs 33.31% for QDTE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 10.39%.

XTJA

1 день
-1.13%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.70%
1 год
18.46%
3 года*
14.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-4.88%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.51%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и QDTE

2026 (YTD)20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		6.17%13.86%9.32%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.39%19.32%16.07%

Correlation

The correlation between XTJA and QDTE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between XTJA and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTJA и QDTE

Секторы
XTJA
QDTE

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XTJA
36.2%
QDTE

-

Финансовые услуги

XTJA
11.9%
QDTE
5.4%

Коммуникационные услуги

XTJA
10.9%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

XTJA
10.1%
QDTE

-

Здравоохранение

XTJA
8.4%
QDTE

-

Промышленность

XTJA
8.1%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

XTJA
4.9%
QDTE

-

Энергетика

XTJA
3.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

XTJA
2.3%
QDTE

-

Недвижимость

XTJA
1.9%
QDTE

-

Сырьевые материалы

XTJA
1.8%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с AJANXTJA с BUFFXTJA с JULQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

XTJA vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.14

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.69

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.28

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

13.15

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.12

-0.68

Просадки

Сравнение просадок XTJA и QDTE

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJAQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-22.86%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-10.20%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.46%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.14%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.54%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и QDTE

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 1.67%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJAQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.32%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.14%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

15.63%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.70%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

18.70%

-2.64%

Сравнение комиссий XTJA и QDTE

XTJA берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и QDTE

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.96%.

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.96%49.49%32.09%
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJA and QDTE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (6.32%) compared to XTJA (1.67%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 33.31% vs 18.46% for XTJA. On fees, XTJA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.31% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 44.96%, compared with 0.00% for XTJA.

XTJA is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.97% for QDTE.

XTJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор