PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

XTJA и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и ISWN

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%15.25%22.33%-20.72%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.60%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с APRDXTJA с APRWXTJA с FFTYXTJA с HOCT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий XTJA и ISWN

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

XTJA vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.30

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между XTJA и ISWN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и ISWN

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и ISWN

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-32.35%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.63%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-6.12%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-16.56%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и ISWN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 5.31%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.91%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.66%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

11.84%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

11.47%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

11.41%

+4.90%