PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTJA с ENFR

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

XTJA (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XTJA is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XTJA is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 3 years, XTJA returned 14.07%/yr vs 26.19%/yr for ENFR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XTJA charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности XTJA и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 22.56%.

XTJA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.62%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.87%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-0.94%
1 месяц
-0.34%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.56%
1 год
24.82%
3 года*
26.19%
5 лет*
19.58%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTJA и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		7.62%13.86%15.25%22.33%-20.72%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		22.56%5.88%42.17%15.63%17.48%

Correlation

The correlation between XTJA and ENFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.38

The correlation between XTJA and ENFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с APRWXTJA с TLTWXTJA с AAPRXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с PJAN
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

XTJA vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTJAENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.68

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.35

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.88

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.22

+4.38

XTJA vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTJA и ENFR

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTJAENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-68.28%

+42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.64%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-15.58%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-6.51%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-15.91%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.45%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и ENFR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) составляет 2.34%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XTJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTJAENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.02%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

11.89%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

14.95%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

19.26%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

24.64%

-8.68%

Сравнение комиссий XTJA и ENFR

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и ENFR

XTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.09%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTJA and ENFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.02%) compared to XTJA (2.34%). In terms of maximum drawdown, XTJA dropped -26.17% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 26.19% vs 14.07% for XTJA. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTJA has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 26.19% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for XTJA.

ENFR has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for XTJA.

XTJA is categorized as Options Trading, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for XTJA and 0.35% for ENFR.

XTJA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTJA и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор