PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с APRT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

XTJA и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и APRT

2026 (YTD)2025202420232022
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-3.65%13.86%15.25%22.33%-20.72%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.

XTJA

1 день
2.79%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.40%
3 года*
12.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRDXTJA с CAOSXTJA с FFTYXTJA с TLTWXTJA с XAPR
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий XTJA и APRT

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

XTJA vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.34

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.04

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.77

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

11.67

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.99

-0.69

Корреляция

Корреляция между XTJA и APRT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и APRT

Ни XTJA, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок XTJA и APRT

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-14.98%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.70%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

0.00%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.11%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.32%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и APRT

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.02%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

3.81%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

10.98%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

10.82%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

10.40%

+5.91%