PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTJA с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTJA с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

XTJA и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XTJA и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTJA и APRP

2026 (YTD)20252024
XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January		-2.78%13.86%8.20%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, XTJA показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

XTJA

1 день
0.91%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.32%
1 год
14.17%
3 года*
12.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с XTJA:
XTJA с SPYXTJA с AAPRXTJA с APRWXTJA с CAOSXTJA с XAPRXTJA с APRDXTJA с APRH
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий XTJA и APRP

XTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

XTJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

XTJA vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTJA
Ранг доходности на риск XTJA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJA: 5555
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTJA c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTJAAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.42

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.13

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.82

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTJA vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTJA на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTJA и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTJAAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.42

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.07

-0.75

Корреляция

Корреляция между XTJA и APRP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTJA и APRP

Ни XTJA, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTJA и APRP

Максимальная просадка XTJA за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTJA и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

XTJAAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.17%

-13.66%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.24%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.33%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.22%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XTJA и APRP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - January (XTJA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что XTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTJAAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.04%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

3.02%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

9.96%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

9.75%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

9.75%

+6.56%