Сравнение XTIA с XAR

С начала года, XTIA показывает доходность 58.06%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTIA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTIA и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTIA и XAR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

XTIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка XTIA за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIA и XAR.

XTI Aerospace, Inc (XTIA) имеет более высокую волатильность в 33.97% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что XTIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.