Сравнение XTIA с JOBY
XTIA (XTI Aerospace, Inc) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XTIA in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past year, XTIA returned 5.23% vs 26.32% for JOBY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTIA и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTIA показывает доходность 45.97%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -27.65%.
XTIA
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -14.27%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -27.65%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTIA и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTIA XTI Aerospace, Inc | 45.97% | -88.47% | -99.19% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -27.65% | 62.36% | 50.00% |
Correlation
The correlation between XTIA and JOBY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between XTIA and JOBY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XTIA:
$29.57M
JOBY:
$9.01B
XTIA:
-$8.77
JOBY:
-$1.10
XTIA:
0.64
JOBY:
106.96
XTIA:
$22.49M
JOBY:
$77.67M
XTIA:
$4.92M
JOBY:
$8.72M
XTIA:
-$53.03M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTIA vs. JOBY — Ранг доходности на риск
XTIA
JOBY
Сравнение XTIA c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTIA | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.43 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.73 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTIA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.09 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XTIA и JOBY
Максимальная просадка XTIA за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIA и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTIA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -76.27% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.45% | -61.06% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -53.16% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.59% | -50.39% | -44.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.19% | 36.06% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIA и JOBY
XTI Aerospace, Inc (XTIA) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 23.77%. Это указывает на то, что XTIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTIA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.86% | 23.77% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 51.23% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.92% | 79.65% | +63.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.42% | 79.94% | +88.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.42% | 79.94% | +88.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIA и JOBY
Ни XTIA, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTIA и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XTI Aerospace, Inc и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTIA and JOBY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTIA has higher volatility (29.86%) compared to JOBY (23.77%). In terms of maximum drawdown, XTIA dropped -99.92% vs JOBY's -76.27%.
JOBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTIA и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор