Сравнение XTIA с VMAR
XTIA (XTI Aerospace, Inc) and VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) are both stocks. XTIA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past year, XTIA returned 5.23% vs -99.87% for VMAR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTIA и VMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTIA показывает доходность 45.97%, что значительно выше, чем у VMAR с доходностью -95.15%.
XTIA
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAR
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -57.67%
- С начала года
- -95.15%
- 6 месяцев
- -98.81%
- 1 год
- -99.87%
- 3 года*
- -98.86%
- 5 лет*
- -94.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTIA и VMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTIA XTI Aerospace, Inc | 45.97% | -88.47% | -99.19% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. | -95.15% | -98.74% | -98.29% |
Correlation
The correlation between XTIA and VMAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
XTIA:
$29.57M
VMAR:
$311.13K
XTIA:
-$8.77
VMAR:
-$87.10
XTIA:
0.64
VMAR:
0.00
XTIA:
$22.49M
VMAR:
$55.00M
XTIA:
$4.92M
VMAR:
$8.74M
XTIA:
-$53.03M
VMAR:
-$22.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTIA vs. VMAR — Ранг доходности на риск
XTIA
VMAR
Сравнение XTIA c VMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и Vision Marine Technologies Inc. (VMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTIA | VMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.50 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -1.00 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.18 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTIA | VMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.74 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XTIA и VMAR
Максимальная просадка XTIA за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке VMAR в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIA и VMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTIA | VMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.45% | -99.89% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.59% | -78.85% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.19% | 84.44% | -21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIA и VMAR
Текущая волатильность для XTI Aerospace, Inc (XTIA) составляет 29.86%, в то время как у Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) волатильность равна 33.38%. Это указывает на то, что XTIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTIA | VMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.86% | 33.38% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 159.17% | -90.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.92% | 203.75% | -60.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.42% | 128.19% | +40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.42% | 125.44% | +42.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIA и VMAR
Ни XTIA, ни VMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTIA и VMAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XTI Aerospace, Inc и Vision Marine Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTIA and VMAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAR has higher volatility (33.38%) compared to XTIA (29.86%). In terms of maximum drawdown, XTIA dropped -99.92% vs VMAR's -100.00%.
XTIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTIA и VMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор