Сравнение XTEN с TLTX
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XTEN is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
XTEN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTEN и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.54% | 4.70% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between XTEN and TLTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XTEN
TLTX
Сравнение XTEN c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и TLTX
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -6.35% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -4.05% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.27% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 9.14% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 9.14% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 9.14% | +0.42% |
Сравнение комиссий XTEN и TLTX
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и TLTX
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.40% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XTEN and TLTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 4.40% for XTEN.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор