Сравнение XTEN с TLTX
XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. XTEN is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, XTEN returned 3.98% vs 3.72% for TLTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
XTEN
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -0.69%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTEN и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.69% | 4.94% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between XTEN and TLTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between XTEN and TLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTEN vs. TLTX — Ранг доходности на риск
XTEN
TLTX
Сравнение XTEN c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTEN | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.32 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTEN и TLTX
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTEN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -6.35% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -6.35% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -5.23% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.38% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.83% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и TLTX
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) составляет 1.90%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что XTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTEN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.87% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 6.92% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 9.24% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.24% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.24% | +0.24% |
Сравнение комиссий XTEN и TLTX
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и TLTX
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.37% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
XTEN and TLTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to XTEN (1.90%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, XTEN leads with 3.98% vs 3.72% for TLTX. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XTEN has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTEN has performed better with a 3.98% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 4.37% for XTEN.
They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.29% for TLTX.
XTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTEN и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор