PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с TRD7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT01.DE с TRD7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) and TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index while TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XT01.DE returned 4.31%/yr vs 2.55%/yr for TRD7.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и TRD7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у TRD7.DE с доходностью 0.62%.

XT01.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.61%
6 месяцев
1.83%
1 год
2.36%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XT01.DE и TRD7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.61%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-3.54%

Correlation

The correlation between XT01.DE and TRD7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between XT01.DE and TRD7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE
Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

XT01.DE vs. TRD7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c TRD7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DETRD7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.13

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.22

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.17

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

0.41

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. TRD7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа TRD7.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и TRD7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DETRD7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.13

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и TRD7.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, примерно равная максимальной просадке TRD7.DE в -12.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и TRD7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XT01.DETRD7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-12.09%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-4.12%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-10.16%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-10.30%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.97%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.17%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.65%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и TRD7.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XT01.DETRD7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.76%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.83%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

5.40%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

7.68%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

7.31%

-0.05%

Сравнение комиссий XT01.DE и TRD7.DE

И XT01.DE, и TRD7.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и TRD7.DE

XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XT01.DE and TRD7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE and TRD7.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index, while TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT01.DE и TRD7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор