PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XT01.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XT01.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE).

XT01.DE и MDBA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XT01.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT01.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.20%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, XT01.DE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у MDBA.DE с доходностью 1.36%.

XT01.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.94%
1 год
-3.14%
3 года*
2.46%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с 4UBF.DEMDBA.DE с TRD7.DE

Сравнение комиссий XT01.DE и MDBA.DE

XT01.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XT01.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT01.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XT01.DEMDBA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.47

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.59

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.93

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.39

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

-0.65

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XT01.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT01.DE на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBA.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT01.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XT01.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между XT01.DE и MDBA.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT01.DE и MDBA.DE

Ни XT01.DE, ни MDBA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XT01.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка XT01.DE за все время составила -11.68%, примерно равная максимальной просадке MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT01.DE и MDBA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XT01.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-12.17%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.91%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-12.02%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.99%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.54%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XT01.DE и MDBA.DE

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что XT01.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XT01.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.84%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

3.80%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

6.76%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

7.29%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

7.09%

+0.23%