Сравнение TRD7.DE с PRAS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).
TRD7.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и PRAS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и PRAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 1.47% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -4.34% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.24% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.
TRD7.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -3.48%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
PRAS.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- -4.31%
- 3 года*
- 0.43%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRD7.DE и PRAS.DE
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
PRAS.DE
Сравнение TRD7.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | PRAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.58 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | -0.71 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.47 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.72 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.09 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TRD7.DE и PRAS.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и PRAS.DE
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 3.52% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и PRAS.DE
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и PRAS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRD7.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -17.44% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -7.96% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -12.89% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -12.70% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -11.35% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.16% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и PRAS.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.91% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 3.90% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 7.45% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 8.04% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 8.12% | -0.75% |